Seminários do DEST

ANO DE 2018 - 2º SEMESTRE


23/11/2018 às 13:30h - Frederico Machado Almeida

Título: Modelo de regressão de Cox com verossimilhança monótona

Resumo: O modelo de regressão de Cox tem sido frequentemente usado em análise de sobrevivência quando se objetiva estudar o efeito de um conjunto de variáveis explicativas sobre o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. Os coeficientes do modelo são estimados pelo método de máxima verossimilhança, sendo em geral viesadas e podendo não existir principalmente em estudos clínicos onde é comum obter amostras pequenas com bastante tempos de censura. Este fenômeno é conhecido na literatura como problema da verossimilhança monótona (ou problema de “separação”, no caso do modelo logístico) e ocorre durante o processo de estimação dos coeficientes, quando a função de verossimilhança converge para um valor finito, mas existe pelo menos uma estimativa que diverge para ± infinito. Em particular, o problema ocorre na presença de covariáveis binárias quando um dos níveis não está associado ao evento de interesse. A solução sugerida por Heinze e Schemper (2001) é uma adaptação do procedimento de Firth (1993) originalmente desenvolvido para reduzir o viés nos estimadores de máxima verossimilhança. O método permite obter estimativas finitas por meio de penalização da função de verossimilhança. Neste caso, a penalidade pode ser vista como a distribuição a priori de Jeffreys, frequentemente usada no contexto Bayesiano. No entanto, esta abordagem tem algumas desvantagens, pois tende a produzir estimativas viesadas e com erros-padrão elevados. Outras propostas de penalização baseadas na abordagem Bayesiana são apresentadas na literatura. Neste seminário, será explorado o trabalho de Almeida et al (2018) que investigam o impacto de diferentes níveis de informação a priori em termos de inferência. Por fim, será feita uma breve apresentação das propostas para trabalhos futuros, que consistirá basicamente em estender o trabalho de Almeida et al (2018) investigando a ocorrência deste fenômeno em uma outra classe de modelos de sobrevivência que levam em consideração a heterogeneidade entre os indivíduos na população em estudo. Esses modelos são conhecidos na literatura como modelos de fração de cura. Maiores detalhes são encontrados em Boag (1949); Sy e Taylor (2000); Peng et al (2018), entre outros. Autores: Almeida, F. M.; Colosimo, E. A. & Mayrink, V. D.; Statistics and Its Interface, Volume 11, No. 04, (2018)


23/11/2018 às 14:30h - Luis Alejandro Másmela Caita

Título: Imputação Múltipla para dados ausentes de maneira não-aleatória

Resumo: Tradicionalmente, a estatística faz análise de conjuntos de dados ordenada de forma retangular, onde as linhas representam os indivíduos e as colunas representam as variáveis. As entradas nesta matriz são geralmente números reais que representam variáveis contínuas ou categorias de resposta. Os métodos estatísticos padrão partem do fato de que a matriz de dados tem suas entradas completas, porém, em muitos casos e por diferentes motivos, essa condição não é atendida. Se faz um breve incursão da teoria que lida com a análise estatística de bancos de dados com dados perdidos (Missing Data). Os chamados padrões de dados perdidos e mecanismos de dados perdidos são apresentados de acordo com a teoria desenvolvida por Rubin (1976). Entre os possíveis tratamentos estatísticos, destaca-se a metodologia chamada imputação de dados, especificamente a imputação múltipla. De acordo com o mecanismo de falta de dados que caracteriza o banco de dados, dois modelos podem ser observados, mecanismos ignoráveis que envolvem a falta de dados MAR e mecanismos não ignoráveis que envolvem a falta de dados NMAR. Para este último mecanismo, é apresentado o modelo proposto por Paiva e Reiter (2017) para variáveis contínuas e baseadas em misturas de distribuições normais multivariadas.


09/11/2018 às 13:30h - Arthur Tarso Rego

Título: Abordagem via Modelos de Espaço de Estados para Séries Temporais Financeiras


26/10/2018 às 14:30h - Guilherme Aguilar

Título: Bayesian linear regression models with flexible error distributions


26/10/2018 às 13:30h - Danna L. Cruz

Título: Spatial disease mapping using Directed Acyclic Graph Auto-Regressive (DAGAR) models


19/10/2018 às 14:30h - Profa. Thais C. O. Fonseca (DME-UFRJ)

Título: Reference Bayesian analysis for hierarchical models


19/10/2018 às 13:30h - Prof. Karthik Bharath (University of Nottingham, UK)

Título: Geometric statistical methods for imaging data


28/09/2018 às 13:30h - Larissa Sayuri Futino C. dos Santos (UFMG)

Título: Ampliando Horizontes: Vendo o mundo com outros olhos


14/09/2018 às 13:30h - Prof. Tohid Ardeshiri (Linköping University, Suécia)

Título: Analytical Approximations for Bayesian Inference


31/08/2018 às 14:30h - Josemar Rodrigues (UFSCar)

Título: Bayesian superposition of pure-birth destructive cure processes for tumor latency


3108/2018 às 13:30h - Reinaldo B. Arellano-Valle (Pontícia Universidad Católica de Chile)

Título: Scale and Shape Mixtures of Multivariate Skew-Normal Distributions


24/08/2018 às 13:30h - Roger W. C. da Silva (DEST)

Título: Dimensional Crossover in Anisotropic Percolation on Z^{d+s}


17/08/2018 (sexta-feira) às 13:30h - Ali Abolhassani (Department of Mathematical Sciences, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran)

Título: Bell Spatial Scan Statistics


08/08/2018 (quarta-feira) às 10:30h - Silvia L. P. Ferrari (USP)

Título: Box-Cox t random intercept model for estimating usual nutrient intake distributions


ANO DE 2018 - 1º SEMESTRE


22/06/2018 às 14:30h - Túlio Lima (Departamento de Estatística - UFMG)

Título: Comparison between risk measures and ruin probability for the calculation of solvency capital for a long-term guarantee.


18/05/2018 às 13:30h - Rodrigo Bernardo da Silva (Departamento de Estatística, UFPb)

Título: Flexible and Robust Mixed Poisson INGARCH Models.


11/05/2018 às 13:30h - Vinicius D. Mayrink (Departamento de Estatística, UFMG)

Título: Estendendo o JAGS: Distribuição exponencial por partes e geoestatística.


04/05/2018 às 13:30h - Caio L. N. Azevedo - Departamento de Estatística, IMECC, Unicamp

Título: Time series and multilevel modeling for longitudinal item response theory data


27/04/2018 às 13:30h - Valdério A. Reisen - UFES

Título: An overview of robust spectral estimators and its applications.


20/04/2018 às 13:30h - Pedro O. S. Vaz de Melo

Título: Futebol e Política não se discutem, se analisam! 


13/04/2018 às 13:30h - Carolina Silva Pena - Pró-Reitoria de Graduação - UFMG

Título: A new item response theory model to adjust data allowing examinee choice


ANO DE 2017 - 2º SEMESTRE


01/12/2017 às 13:30h - Milton Pifano (DEST)

Título: Data clustering using generalized spatio-temporal dynamic factor analysis with interactions.


24/11/2017 às 13:30h - Guilherme L. de Oliveira (DEST)

Título: Modelos Partição Produto Espaciais.


24/11/2017 às 14:30h - Gabriela Oliveira (DEST)

Título: Aspectos Probabilísticos da Distribuição Laplace.


17/11/2017 às 13:30h - Alexandre Gaudillière (Aix Marseille Université, CNRS)

Título: Intertwining Wavelets.


17/11/2017 às 14:30h - Douglas Mesquita (DEST)

Título: Confundimento espacial em modelos de fragilidade.


10/11/2017 às 13:30h - Erick Amorim (DEST-UFMG)

Título: Agrupamentos através do processo Dirichlet e o modelo fatorial com interações


10/11/2017 às 14:30h - Rafael Alves (DEST-UFMG)

Título: Markov Graphs.


27/10/2017 às 13:30h - Juliana Freitas de Mello e Silva (DEST-UFMG)

Título: Modelagem conjunta de dados longitudinais e de sobrevivência.


20/10/2017 às 13:30h - Flávio Bambirra Gonçalves (DEST-UFMG)

Título: A Monte Carlo toolbox to solve intractable statistical problems: from retrospective sampling to Bernoulli Factories


29/09/2017 às 13:30h - Gilvan Ramalho Guedes (Depto. De Demografia-UFMG)

Título: Mudanças climáticas e economia: impactos sobre vulnerabilidade regional, oferta de trabalho e demanda por seguro


22/09/2017 às 13:30h - Fernando Quintana (PUC-Chile)

Título: Covariate-Dependent Mixture Models Induced by Determinantal Point Processes and Some Applications


15/09/2017 às 13:30h - Grupo Stats4Good (DEST-UFMG)

Título: Estatística para o Bem


01/09/2017 às 13:30h - Thais Paiva (DEST-UFMG)

Título: Imputation of multivariate continuous data with nonignorable missingness


25/08/2017 às 13:30h - Bernardo Nunes Borges de Lima (MAT-UFMG)

Título: A mágica sequência de de Bruijn


18/08/2017 às 11:10h - Sokol Ndreca (DEST)

Título: Asymptotics for the queueing system with exponentially delayed arrivals


16/08/2017 às 11:30h (excepcionalmente) - Iddo Ben-Ari (University of Connecticut - USA)

Título: Cut-off for a random walk with catastrophes


ANO DE 2017 - 1º SEMESTRE


11/08/2017 às 14:30h - Ying Sun (King Abdullah University of Science and Technology (KAUST),Saudi Arabia)

Título: Visualization and Assessment of Spatio-temporal Covariance Properties

 

11/08/2017 às 13:30h - Marc G. Genton (King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia)

Título: Directional Outlyingness for Multivariate Functional Data


07/07/2017 às 13:30h - Bárbara da Costa Campos Dias

Título: Exact Bayesian inference in spatio-temporal Cox processes driven by multivariate Gaussian processes


30/06/2017 às 13:30h - Uriel Moreira Silva

Título: Particle-based Inferente in Hidden Markov Models


23/06/2017 às 13:30h - Prof. Alexandre B. Simas (MAT-UFPb)

Título: Principal Components Analysis for Semimartingales and Stochastic PDE


09/06/2017 às 13:30h - Prof. Adrian P. H. Luna (DEST/UFMG)

Título: Misturas de Distribuições de Gibbs


02/06/2017 às 13:30h - Prof. Bernardo Lanza Queiroz (CEDEPLAR/UFMG)

Título: National and subnational experience with estimating the extent and trend in completeness of registration of deaths in Brazil and other developing countries


19/05/2017 às 13:15h (**Excepcionalmente**) - Prof. Fredy Castellares (DEST/UFMG)

Título:  Processo Múltiplo de Poisson e a Distribuição de Bell


28/04/2017 às 13:15h (**Excepcionalmente**) - Prof. Bernardo Nunes Borges de Lima (MAT/UFMG)

Título:  A mágica sequência de Bruijn


07/04/2017 às 13:30h - Prof. Marcos Oliveira Prates (DEST/UFMG)

Título: Um passeio por aplicações e problemas em diferentes áreas da Estatística nas quais tenho dedicado o meu tempo.


31/03/2017 às 13:30h - Profa. Denise Duarte (DEST/UFMG)

Título: Inferência para Cadeias de Markov de Alcance Variável Contaminadas Estocasticamente


24/03/2017 às 13:30h - Prof. Renato Martins Assunção (DCC/UFMG)

Título: De Fisher até o "Big Data": continuidades e descontinuidades